Saisonalität: S&P500

Marktbreite – das zeichnet den S&P500 eher aus als seinen Kollegen Dow Jones Industrial Average. Denn im Gegensatz zum Dow beherbergt dieser Index 500 Einzelwerte, gewichtet nach der Marktkapitalisierung. Kein Wunder, dass nur wenigen Indizes so viel Aufmerksamkeit zuteil wird. Wie beim DAX gibt es beim S&P500 verschiedene Varianten, einmal den S&P500 Total Return Index, in den auch Dividenden einfließen, und zudem den Kursindex ohne Dividendenzahlungen. Letzterer ist der Index, auf den sich die Medien in der Regel beziehen, wenn sie vom S&P500 schreiben oder sprechen.

Seinen größten Rückgang verzeichnete der S&P500 am sogenannten „Schwarzen Montag“, dem 19.10.1987. Um 20,47 Prozent rauschte er damals nach unten. Den größten Intraday-Gewinn verbuchte der Index am 15. März 1933 mit 16,61 Prozent.

Wann ist die Saisonalität im S&P500 Composite positiv?

Ende Oktober ist im langfristigen Mittel der beste Einstiegszeitpunkt für Long-Positionen im S&P500. Ab diesem Zeitpunkt und insbesondere im Rahmen der Jahresendrallye ab Mitte Dezember bis Anfang Januar gewannen die Aktien in diesem US-Index deutlich an Wert.

Wann ist die Saisonalität im S&P500 Composite negativ?

Von Mitte Juli bis weit in den Oktober hinein ging es im S&P500 in der Regel eher abwärts.

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